C # trading indicators

Eu estou olhando para começar a desenvolver uma tendência seguindo a estratégia e tenho procurado fazer algo em C ou Java e me perguntei se havia uma biblioteca ou framework por aí que tornaria o backtesting um pouco mais fácil Eu olhei para NinjaTrader (NT7) e tem alguns bons métodos de API para permitir que você rode um canal Donchian / ATR nos dados de estoque e use os valores em seus cálculos de entradas de pedidos e me perguntei se existiam bibliotecas similares em torno disso faria isso no mundo da programação fora de um aplicação como NT7 eu sei sobre coisas como quantlib mas estes são mais baseados em matemática e eu sei que estes podem ser programados, mas eu não queria reinventar a roda se já houvesse um pedaço dessas coisas estilo indicador já escrito em algum lugar Obrigado antecipadamente e eu Espero que esta questão esteja dentro das diretrizes para postar aqui. Os indicadores ApexTrader e MultiCharts têm muitas maneiras de aproveitar sua tecnologia avançada e usar indicadores personalizados ou sistemas de negociação para analisar dados futuros em tempo real e produzir indicadores ou sinais de negociação para você seguir. ou para ser executado automaticamente para sua conta de futuros. Personalizar indicadores Você pode personalizar facilmente as configurações e parâmetros dos indicadores padrão incluídos gratuitamente em nossas plataformas de negociação. Cada plataforma vem com mais de 100 indicadores pré-construídos dos quais você pode ajustar as configurações e parâmetros para personalizar ao seu gosto. Estratégias de Importação ou Gravação Você também pode programar sua própria estratégia do zero, pois ambas as plataformas permitem que os usuários importem sistemas ou indicadores de terceiros ou você pode desenvolver e fazer o backtest de seus próprios. Os comerciantes podem programar usando TradeStations EasyLanguage, NinjaScript ou C para criar suas próprias estratégias. Negociar a partir do Excel O ApexTrader permite que os negociadores possam negociar a partir do Microsoft Excel com DDE. O Dynamic Data Exchange (DDE) permite que os aplicativos do Windows compartilhem dados, por exemplo, uma célula no Excel pode ser vinculada a um valor ou ponto de dados no ApexTrader e quando o valor ou ponto de dados é alterado, ele é atualizado automaticamente na planilha do Excel. Clique aqui para um guia do usuário desta tecnologia. Programadores avançados podem escrever para a API do ApexTrader usando o C ou o protocolo FIX ou para a API do CQG usando qualquer linguagem de programação que suporte a tecnologia de automação COM, como C, C, MatLab, Microsoft Excel VBA e Visual Basic 6.0. Entre em contato conosco se tiver alguma dúvida sobre esses serviços. Negociação on-line tem risco inerente devido a resposta do sistema e tempos de acesso que podem variar devido às condições de mercado, desempenho do sistema, volume e outros fatores. Um investidor deve entender esses riscos e riscos adicionais antes de negociar. As opções envolvem risco e não são adequadas para todos os investidores. Futuros, opções sobre Futuros e transações de câmbio estrangeiras fora da bolsa envolvem riscos substanciais e não são apropriados para todos os investidores. Por favor, leia a Declaração de Divulgação de Riscos para Futuros e Opções antes de solicitar uma conta. Margens baixas são uma faca de dois gumes, pois margens menores significam que você tem maior alavancagem e, portanto, maior risco. Todas as comissões cotadas não incluem as taxas de câmbio e de NFA, salvo indicação em contrário. A Apex não cobra por dados futuros, mas a partir de 1º de janeiro de 2015, a CME cobra de 1 a 15 por mês, dependendo do tipo de dados que você exige. A Biblioteca de Análise Técnica Original TA-SDK é nosso Kit de Desenvolvimento de Software de Análise Técnica original. desenvolvedores de software em 1997. Depois de ganhar inúmeros prêmios da revista Futures e da revista Stocks Commodities por sua velocidade e precisão, o TA-SDK tem sido continuamente atualizado ao longo dos anos para dar suporte aos mais recentes indicadores técnicos. O TA-SDK ajuda os desenvolvedores a criar aplicativos de negociação em tempo real em tempo recorde. O TA-SDK é flexível e poderoso. Todos os indicadores são completamente personalizáveis. Por exemplo, com apenas algumas linhas de código, é possível calcular um CMO suavizado com base na suavização de Welles, uma média móvel triangular, simples, exponencial, ponderada, ajustada ao volume ou média móvel VIDYA. Você pode então pegar o CMO suavizado e executá-lo por meio de regressão linear, e você pode pegar essa saída e executá-la por meio de outro indicador, como o ADX, por exemplo. As limitações do TA-SDK Não há nenhuma. O TA-SDK está disponível em várias formas. Ele vem como uma biblioteca C para Windows e Linux. Uma versão. NET está disponível para Windows e Windows RT. Outra versão está disponível no Objective C para iOS. Duas outras versões estão disponíveis para Java e JavaScript. O TA-SDK é rápido, capaz de calcular indicadores a uma taxa de dezenas de milhões de registros por segundo. Usando os indicadores técnicos do TA-SDK, você pode desenvolver aplicativos comerciais, scanners de estoque, consultores especializados, aplicativos de teste de retorno e muito mais. Indicadores Técnicos Chaos Bandas Fractais Parabólico SAR Alto Baixo Bandas Média Móvel Correlação Análise de Correlação Alta Menos Baixa Média Preço Típico Preço Volume ROC Ponderado Fechar Acumulado Swing Index Chaikin Fluxo de Dinheiro Índice de Canal de Commodity Força Comparativa Relativa Índice de Massa Índice de Fluxo de Dinheiro Índice Negativo Volume On Balance Volume Performance Índice Volume Positivo Índice Preço Volume Tendência Força Relativa Índice Swing Índice Comércio Volume Regressão R-Quadrado Regressão Previsão Regressão Inclinação Regressão Interceptar Tempo Série Previsão Aroon Aroon Oscilador Chaos Fractal Oscilador Chaikin Volatilidade Histórico Volatilidade Chande Momentum Oscilador Detrended Price Oscilador DI DI - ADX ADXR Facilidade De movimento MACD Preço ROC Desvio padrão Bandas de Bollinger (alta, baixa, mediana) Números primos Bandas Preço Momentum Oscilador True Range Ultimate Oscilador Vertical Filtro Horizontal Volume Oscilador Williams Distribuição Acumulação Williams R Exponential Moving Aver Idade Simples Média Móvel Séries Móveis Média Móvel Triangular Média Móvel Variável Média Móvel Média ponderada Média de Welles Mais Selvagem Alisamento Raio Touro Elder Raio Urso Poder Elder Elder Índice Elder Termômetro Ehlers Fisher Transformar Canal Keltner Mercado Facilitação Índice Schaff Tendência Ciclo QStick Stoller Canais de Gama Média (STARC) Centro de Gravidade Coppock Curve Chande Previsão Oscilador Gopalakrishnan Faixa de índice Klinger Volume Oscilador Muito Bom Oscilador Avançado MACD RAVI Random Walk Index Twiggs Fluxo de Dinheiro Comece a usar o TA-SDK