Estratégias de opções de backtesting thinkorswim

OptionStack.

Comércio como um profissional.

Usando OptionStack, você pode automaticamente BackTest seu estoque e estratégias de negociação de opção em minutos!

Nossa missão.

Nivelando o campo de jogo de Wall Street.

OptionStack é uma plataforma institucional para construir e testar o seu estoque & # 038; estratégias de negociação de opções. Nossa missão é capacitar todos os investidores para atingir suas metas financeiras. Acreditamos que ninguém se importa mais com o seu dinheiro do que você. E com o conjunto certo de ferramentas, você pode gerenciar seus investimentos melhor do que qualquer um em Wall Street!

Opções Automatizadas Backtesting.

Ao contrário de outros softwares de análise de opções, o software de patente pendente da Option Stack automatiza todo o processo de backtesting de suas estratégias de negociação de ações e opções! Não mais manualmente percorrendo dados manualmente!

Stock & Opções Trading Systems.

Ridiculamente fácil de criar e testar suas estratégias de negociação de opções, desde a compra de puts / calls únicos até o ajuste de spreads de opções complexas (borboleta, condors, spreads verticais, straddle, etc.).

Se você é o tipo de pessoa que deseja ter total controle sobre suas negociações de ações e opções, nossa Análise de Opções de Patente Pendente e Plataforma de Backtesting podem lhe dar essa vantagem!

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Back-testing de estratégia em TOS?

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Vertentes semanais SPX.

Em um fórum que eu li, alguém sugeriu uma estratégia semelhante a uma que eu pesquisei no passado. Suas regras eram simples:

Vender um 20pt Bull Put Spread na quinta-feira no horário de abertura, expirando na próxima semana O strike curto precisa ser pelo menos 100 pontos do preço spot atual Vender a vertical quando chegar a 0,05 Alocar 50% do seu portfólio para este comércio.

Esta estratégia é baseada na crença de que o SPX não move mais de 100 pontos em uma janela de 8 dias e que o vol semanal é caro. Olhando para os últimos 15 anos, acho que isso é verdade 99,31% do tempo. Existem 26 exemplos de 3752 amostras em que o mercado desceu mais de 100 pontos. Vários deles ocorreram durante a crise em 2008, 2001, mas o período mais recente foi em outubro de 2014. Felizmente para essa estratégia, ela não ocorreu em uma quinta-feira, por isso teve um passe de sorte.

Aqui estão as regras para essa estratégia:

Eu escolho 10:00 na quinta-feira para colocar o comércio. Note também que slippage e comissões também são levados em conta.

Eu testei essa estratégia de janeiro de 2008 até dezembro de 2014. Os resultados são promissores.

No geral, esta negociação funciona muito bem após 2011.

Antes de 2011, é relativamente plana. Em grande parte, isso ocorre porque, embora houvesse expirações semanais, não havia greves suficientes disponíveis nessas expirações para encontrar transações conformes. Na maior parte do tempo, ficou fora do mercado e trocou as expirações mensais.

Durante este período, o crash de 2008 ocorreu e enquanto a estratégia teve um grande rebaixamento durante aquele evento, no quadro geral ele se saiu muito bem. Mas é difícil tirar conclusões, uma vez que ficou fora do mercado 75% do tempo durante este período.

A partir de 2011, o comércio realmente ganha força. Está entrando em uma negociação a cada semana por este ponto. É também durante uma corrida de touros, então o comércio como um vento às suas costas. Mas você pode ver que os drawdowns (gráfico inferior) são relativamente pequenos.

Mas por que 100 pontos? Eu acho que foi escolhido porque o mercado quase nunca se move tanto nesse período de tempo (99,31% lembram). Mas 100 pontos hoje (5% de movimento) é muito diferente de 100 pontos em 2009 (8-13% de movimento). Então eu preciso também olhar para movimentos percentuais. Eu testei 4,5%, 5%, 6% e 7%.

20pt Vertical Spread 4,5% de Spot.

20pt Vertical Spread 5% do ponto.

20pt Vertical Spread 6% de Spot.

20pt Vertical Spread 7% de Spot.

Os testes de 4,5%, 5% e 6% foram bastante afetados pela queda de 2008. Depois, todos assumem um desempenho semelhante. É bastante claro que em 2008, manter uma maior porcentagem de distância fazia sentido. A estratégia 100pt é essencialmente uma estratégia de 8-10% quando a volatilidade é alta e uma estratégia de 5-8% quando baixa.

As estatísticas resumidas mostram que a estratégia 100pt tem um sharpe muito bom e um drawdown razoável, considerando que você está colocando 50% do seu portfólio em risco a cada semana.

Karen O SuperTrader.

Tem havido alguns artigos / posts escritos sobre Karen Bruton ou "Karen The SuperTrader & # 8221 ;. Notavelmente, a TastyTrade postou muitas entrevistas em vídeo com Karen, trazendo-a para a fama dentro da comunidade de negociação de opções. Mas além da especulação sobre se ela é real (ela é), ou se sua performance é real (provavelmente é), ou discussões sobre suas regras & # 8211; Eu não vi ninguém backtest estratégias semelhantes.

Karen administra um fundo de hedge, Hope Investments, e utiliza principalmente opções de compra de ações e opções de compra de ações curtas para gerar retornos superiores. Seu fundo é aberto a investidores credenciados e não é obrigado a divulgar seu desempenho, mas acreditamos que ela obtém retornos anuais de mais de 30%.

Suas regras gerais seguem:

Tratar venda coloca e venda chamadas como comércios independentes Venda puts com 95% de probabilidade de sucesso (cerca de 2 desvios padrão) Venda calls com 90% de probabilidade de sucesso Venda puts entre 40-56 dias de venda Sell Calls cerca de 14 dias de uso Use 50% de margem ( até 80%, dependendo do mercado) Vender coloca quando o mercado desce. Vender chamadas quando o mercado sobe. Ajuste posições quando elas se tornarem 70% de probabilidade de sucesso. Usar.

Margem de 50%. Até 80%, dependendo das condições do mercado.

Suas regras são fluidas e diferente do que ela divulgou nos vídeos, proprietária. Ela tem uma equipe trabalhando em tempo integral monitorando e ajustando ao mercado. Replicar sua estratégia exata é impossível.

A venda de estrangulamentos não é nova. Ouvi dizer que uma grande porcentagem dos CTAs emprega posições curtas de estrangulamento, pois têm uma taxa de vitórias muito alta. É claro que uma grande correção de mercado e sua conta podem ser liquidadas. Se você puder evitar os colapsos do mercado, essa estratégia é lucrativa.

Margem do Portfólio.

A Margem de Portfólio é usada nesse caso ao vender opções de compra e chamadas. O cálculo para PM é de propriedade das bolsas e corretoras, mas em geral eles testam todo o seu portfólio com um movimento de -12% / + 10% no mercado para determinar a margem necessária. Outras variáveis, como volatilidade e fatores específicos de corretagem, e fatores de risco personalizados também surtem efeito. Ou seja, para as mesmas posições, posso ter exigências ligeiramente diferentes de uma corretora para outra, ou mesmo de uma conta para outra dentro da mesma corretora. Mesmo instrumentos específicos terão diferentes parâmetros de risco. Todos os quais são um pouco subjetivos e controlados pela corretagem e pelas trocas.

O PM oferece uma tremenda vantagem e aproveita outras opções.

Por exemplo, vamos olhar para o atual SPX colocar negociação 2SD e 53 dias fora:

Como sua estratégia pode ser? Backtest com o thinkOnDemand®

Imagine ser capaz de reproduzir uma gravação do mercado, fazer negociações e ver como esses negócios podem ter se saído em ação intradiária. thinkOnDemand da plataforma thinkorswim® da TD Ameritrade é uma poderosa ferramenta de teste de retorno que permite reproduzir um dia de negociação e avaliar suas habilidades de negociação com operações simuladas com base nesses dados.

Por que isso Importa?

Você pode usar o thinkOnDemand para colocar suas ideias contra algumas das condições de mercado mais difíceis. Quer ver como seus negócios passaram pelos anúncios do Fed e dos ganhos? Você pode. E, após o próximo evento de movimentação de mercado, você poderá analisar como você respondeu.

Como funciona?

FIGURA 1 O primeiro passo para inicializar o thinkOnDemand é clicar no ícone "OnDemand", localizado no canto superior direito. Apenas para fins ilustrativos.

Imagine ser capaz de promover todos os movimentos do mercado. Todas as ações são vendidas. Cada gráfico. Cada solavanco na estrada. Depois, imagine-se reproduzindo a gravação para colocar as negociações e ver como você pode ter se saído - intradiário.

Digite: thinkOnDemand - Sim, somos completamente loucos, mas começamos a gravar todas as ações, futuros, opções e tíquetes possíveis desde 7 de dezembro de 2009. Dissemos tudo? Sim, tudo, incluindo cotações de Nível 2 para cada troca. Em suma, o thinkOnDemand é uma fera de um banco de dados.

Para começar, basta clicar na caixa laranja que mostra o OnDemand no canto superior direito da janela principal do thinkorswim.

Depois de clicar em OnDemand, partes da sua plataforma thinkorswim ficarão laranja como um indicador visual de que você não está negociando dinheiro vivo ... mas dinheiro de papel. Sua caixa de informações de conta vai se transformar em um painel de controle como ilustrado:

FIGURA 2 Sua conta entra no modo de "virtualização". Selecione o período de tempo desejado no canto superior esquerdo. Apenas para fins ilustrativos.

Como pensar no OnDemand.

Para definir sua data e hora simulada:

2— Defina seus parâmetros de data.

3— Clique em “Go”. Divirta-se.

Inicialmente, você pode ver a palavra "Prebuffering" ao lado de "Status da conexão". Isso significa que o sistema está carregando dados para ajudar a gerenciá-los com mais facilidade durante o "dia de negociação". Assim que terminar, ele simplesmente lerá "OnDemand".

Você pode usar o thinkOnDemand para testar seu valor em algumas das condições de mercado mais difíceis. Quer ver o quão bem você pode negociar em torno de anúncios do Fed? Relatórios de ganhos? O chamado "Flash Crash" (que ocorreu intraday, mente)? O thinkOnDemand representa a melhor maneira de obter algumas rodadas de prática para a próxima vez que tal evento ocorrer.

Esta é uma abordagem poderosa para aprender. Pense no seguinte cenário: O mercado abre, sobe dramaticamente, cai drasticamente e se recupera para se instalar perto da impressão inicial. Do ponto de vista de alguém que usa dados do final do dia, isso parece um dia relativamente sem intercorrências. No entanto, alguém que estava realmente negociando naquele dia iria discordar de você, tendo acabado de sair de suas posições em paradas que eram mais liberais do que as suas.

Uma vez que a data é definida, você simplesmente “negocia” na plataforma thinkorswim como se fosse o atual dia de negociação ao vivo. Assim como um simulador de vôo é treinar pilotos, isso é o mais próximo possível do negócio real, sem colocar em risco o dinheiro real.

A qualquer momento, você pode verificar até que ponto no dia de negociação você está olhando para a "Data e hora" na caixa de informações da conta na imagem anterior.

É importante observar que, quando você faz um pedido no módulo OnDemand, a janela de confirmação do pedido indica que essa é uma ordem do thinkOnDemand. Antes de nos telefonar pedindo e jurando que você realmente apertou o botão laranja, certifique-se de dar uma olhada rápida na janela do pedido para confirmar que você está realmente no modo de simulação.

Enquanto estiver sendo levado pelo thinkOnDemand, tente lembrar que não é real. E não, você não pode voltar no tempo para colocar negócios reais. O Flux Capacitor ainda está em desenvolvimento.

Quando você estiver pronto para voltar à negociação real, basta clicar novamente no botão laranja On Demand e sua plataforma voltará a ser negociada normalmente.

thinkorswim Centro de Aprendizagem.

Graças ao thinkorswim Learning Center, você está a apenas um clique de uma quantidade ilimitada de conhecimento. O Centro de Aprendizagem tem um extenso arquivo de tutoriais, guias de instruções e muito mais que o ajudarão a aproveitar os muitos recursos do thinkorswim.

Vídeos "How-To": Agora disponíveis no TD Ameritrade Mobile App.

No outono passado, o aplicativo TD Ameritrade Mobile lançou mais de 20 vídeos educacionais para ajudar os clientes a obter sucesso em suas jornadas de investimento. Os vídeos cobriam o investimento.

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O mercado move-se rapidamente, mas para a maioria de nós, a vida se move ainda mais rápido, raramente nos dando um momento durante o dia para sentar em um computador - ou mesmo retirar um laptop.